Opsjonsprising og avansert finansteori

Jeg tilbyr beregninger og vurderinger knyttet til opsjoner og andre derivater, med fokus på modellforståelse, risikosensitivitet og økonomisk tolkning. Dette inkluderer analyse av hvordan verdi endres med endringer i rente, volatilitet, tid og underliggende aktivum.

Eksempler på tjenester

• Prisberegning av europeiske og amerikanske opsjoner
• Delta, gamma, theta, vega og rho-analyse
• Forståelse og forklaring av risikojusterte verdier
• Beregning av verdien av økt fleksibilitet eller binding
• Rådgivning ved vurdering av regnskapsmessig behandling

Erfaring og faglig styrke

Jeg har solid bakgrunn innen finansmatematikk og opsjonsteori, og har undervist og veiledet i emner som omfatter opsjonsprising og risikomål. Jeg har også bistått virksomheter med praktiske vurderinger av komplekse finansielle instrumenter.

Jeg er cand.scient i statistikk fra Universitetet i Oslo med aktuarkompetanse, og medlem av Den Norske Aktuarforening og Aktuarkonsulenters Forum.

Ta kontakt dersom du har behov for en vurdering eller forklaring av derivater og opsjonsverdi.

Kontaktinformasjon

📧 E-post: kfp@aktuarfirmaet.no
📞 Telefon: 934 80 765 (ring eller SMS)
📍 Adresse: Aktuarfirmaet Fossum Pedersen v/Kyrre Fossum Pedersen, Holovegen 119, 2355 Gaupen, Norge – Ringsaker (møter på hele Østlandet og ellers i landet/Norden etter avtale)